S&P 500 Saisonalität
Historische monatliche Renditenmuster
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Durchschnitt
Zuletzt aktualisiert: 28. Juni 2026
Historische Daten
Über S&P 500 Saisonalität
Die S&P 500 Saisonalität analysiert historische monatliche Renditenmuster über Jahrzehnte. Der 'Sell in May'-Effekt und die starke November-Januar-Periode sind gut dokumentierte Phänomene. Obwohl keine eigenständige Handelsstrategie, bietet Saisonalität nützlichen Kontext zum Verständnis typischer Marktzyklen im Jahresverlauf.